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Trading-Setup Update 10.01.2022

Das Setup ist mittlerweile von mir weitgehend umgestellt auf automatisches Trading. Die Ergebnisse sind deutlich positiv in klaren Marktphasen mit Kursbewegungen von mind. 0.5%.

Seitwärtsbewegungen kosten aktuell nachwievor noch Performance sind aber deutlich abgeschwächt durch das Mirror-Trading-Modell und den dabei genutzten Rahmenbedingungen.

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Performance-Snapshot-P1-Konto

Auf dem D1-Simulationskonto sieht man die Gesamt-Performance nach Kalenderwoche und Tagesauswertungen der letzten Tagen/Wochen. Dies ist hier nur das D1-Konto d.h. das Konto was zunächst initial die Trades umsetzt und danach gespiegelt auf das Produktionskonto übernommen wird.

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Bewegungen in dieser Form aus der 1. Januarwoche sind in jedem Fall sehr ungünstig durch eine Reihe von Fehlsignalen. Das Gute ist dabei jedoch, dass die Kernfehler vermeidbar waren, wenn die Zeitpunkte nach Veröffentlichung von relevanten Wirtschaftskennzahlen oder FED-Reden anders als normale Trading-Phase gehandelt werden. Leider war ich in der KW01 noch nicht so weit, dass ich "fachlich" die Trading-Zeiträume ausgeblendet habe. Technisch war ich interessanterweise bereits soweit.

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Mittlerweile kann ich automatisiert die Nachrichten auslesen und Zeitfenster automatisiert blocken bzw. auch bestehende Positionen automatisch schließen lassen. Nach der Block-Period können dann Positionen die dann im Plus sind im Simulationskonto "nachgezogen" werden.

Das automatische Nachziehen der Stopps auf Basis Volatilität funktioniert ebenfalls bereits sehr gut, so dass die Systeme weitgehend den Einstieg- und den Ausstieg nutzen und ein händisches Eingreifen zwar jederzeit möglich (ohne wieder Trades erneut spiegeln zu lassen) aber nicht notwendig ist.

Die Trading-Statistiken zu den Handelssystemen können zudem aktuell halb-automatisch ausbalanciert werden d.h. es werden Vorschläge auf Basis der letzten 14d gemacht, welche Strategien aktuell funktionieren und dann diese aktiviert oder deaktiviert werden. Gleichzeitig kann als Zwischenstufe eine Strategie aktiviert werden mit zunächst niedrigem Handelsvolumen. In den Auswertungen werden diese automatisch normiert d.h. im Vergleich wieder gleichwertig zu Strategien mit vollem Handelsvolumen betrachtet.

Mal schauen wie es weitergeht ... 

Das wichtig ist, dass ich die Kernentwicklungen abgeschlossen habe über die Feiertage und mich auf die Strategien konzentrieren kann inkl. Money-Management-Setups. Technisch werde ich es nochmals refactoren, da ich die Umsetzung zunächst ohne JS-Frameworks umgesetzt habe für den Einstieg.

Nachbetrachtung Trading nach FED-Chairmann-Ansprache von Powell

Hier wieder ein schönes Beispiel, dass aktuell die Märkte nicht gut handelbar sind. Hier in grafischer Darstellung mit den wilden Bewegungen über 2h!

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Hier nochmals in der Delta-Report-Ansicht, was auch nochmals die True-Range zeigt mit bis zu 0,97% an Schwankungsbreite Hoch/Tief. Der Märkt läuft dann bis zur Spitze 1.15% hoch, um danach wieder bei 0% zum Ausgangspunkt (15:00 Uhr) zu stehen. 

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Diesmal hatte ich das News-Trading aktiviert und damit das Trading zeitweise mit Start des Events um 15:00 Uhr ausgeschaltet. Ich sehe dabei einen deutlichen Performance-Unterschied zwischen P1 und D1.

Das Setup produzierte hier in Reihe Fehl-Signale auf dem D1-Konto (Simulation):

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Hier das P1-Konto. Das System hat sich dabei um 16:00 Uhr wieder "aktiviert" und alle Positionen übernommen, die zu diesem Zeitpunkt in D1 noch positiv im Profit lagen. Die Positionen wurden von mir manuell (daher das Handsymbol) nochmals herausgenommen. Alles zwischen 15:00 und 16:00 Uhr ist aber ausgeblendet und vor allem sind um 15:00 Uhr zunächst alle Positionen  mit +-0 geschlossen werden. Ich denke dies passt recht gut in Summe.

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Das Setup funktionierte damit vollständig automatisch ohne mein Eingreifen (ich habe im Alltag ohnehin keine Zeit dafür).

Erste Setups aus dem P2-Konto

Statt einem Sparplan lasse ich mich jetzt auf dem P2-Konto schrittweise in LONG-Positionen für ASML, MSFT und BNTX durch die Bulls-Strategie die Positionen aufbauen. Das Grund-Setup im Dashboard funktioniert hier analog inkl. den Stopp-(Initial/Trail) Abbildungen, allerdings mit einem zeitlich anderen Horizont. Hier soll eher darauf fokussiert werden die Positionen Wochen und Monate zu halten.

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Wichtige Learnings 

  • Bestimmte Handelszeiträume sollten nicht getradet werden und der FOMO-Affekt muss dringend vermieden werden
  • Alle bisherigen manuellen Eingriffe sind unnötig und waren kontraproduktiv und haben einiges an Performance für das P-Konto gekostet insb. Stoppkurse manuell nachziehen, Gewinnmitnahmen, zu früh Positionen zu schließen etc.