Trading-Setup Update 27.02.2023

Performance

Die Gesamtperformance ist nachdem die Kinderkrankheiten beseitigt worden sind, mittlerweile konstant. Hier die Wochenperformance des Algobots. Die Anzahl der Trades ist dabei in Summe recht hoch und für ein automatisiertes System aber aus meiner Sicht i.O.

Performance-Graph

Betrachtet man die Portfolio-Performance als Equitiy-Chart so wird die Konstanz nochmals deutlicher. Schön sind die beiden Wendepunkte zu sehen, die nochmals einen deutlichen Unterschied gemacht haben:

• "ReCalc-Mirror-Stopp-Level" d.h. mit dem Mirror-Trading wird der Stopp-Level neu berechnet und nicht vom Orginal-Trade übernommen, da der Markt mittlerweile deutlich andere Level eingenommen haben kann.
• "Calendar-Based-Offline-Modes" d.h. Positionen und Trades können vor, während und nach wichtigen Wirtschaftsnachrichten bewusst geschlossen werden. Dies verhindert ein Over-Trading und hohe Verluste bei stark volatilen Marktphasen.
• "Noisy-Stopp-Level" d.h. Stopp-Level werden im selben Markt einheitlich berechnet aber mit "Noise" per Zufall angepasst, so dass die Stopps alle auf einem Level stehen. Hoffnung ist, dass hier so länger Positionen gehalten werden können. Aktuell liegt der Maximum-Gewinn für einen einzelnen Trade auf Jahresebene bei 179€. Dies ist viel zu wenig und wird ein wahrscheinlich einen deutlichen Unterschied machen können. Die Methodik ist nicht zu 100% deterministisch, muss es aber auch nicht. 

Strategien

Das erste Setup für das Strategie-Grid steht bereits. Aktuell ist es aber noch "nur-lesend", so dass ich die Anpassungen in der bisherigen UI oder direkt im Backend vornehmen muss. Dennoch kann ich über noch einzuführende Sortierungen, Detail-Ansichten jede Strategie für sich nochmals optimieren hinsichtlich:

• High-Volume-Trading d.h. verwende ich die Normal-Positionsgrößen oder arbeite ich risikoadjustiert
• Stopp-Offset d.h. macht es Sinn die Stopp-Level systematisch(er) zu optimieren. Dies aktuellen Level haben sich nur als risikoadjustierte Default-Werte bewährt sind aber nicht optimiert auf Profit-Maximum.
• Trailing-Stopps d.h. sollten bei besonderen Bedingungen z.B. > 3 Positionen für einen Markt bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit der Bewegung z.B. >1% in 30min einzelne Positionen als Trailing-Stopp geführt werden? Bisherige Setups haben bisher gezeigt, dass dies nur gewinnbegrenzend ist und statt sehr schneller Trades eher länger laufende Trades eingegangen werden sollten. Dennoch ist das Thema nicht final abgeschlossen.

Nachrichten-Trading

Bei dem Handling der Wirtschaftsnachrichten ist es aktuell nicht so einfach zu einem gutem Setup zu kommen. Idealerweise werden nicht nur alle Ereignisse mit einem hohen Impact betrachtet und ausgeklammert, sondern tatsächlich Setups mit hoher Volatilität ausgeklammert. Für Volatilitäts-Betrachtungen gibt es in der bisherigen UI bereits eine Lösung, die noch überführt werden soll. Damit können dann diese Phasen noch expliziter und sauberer eingestellt werden. Diese Vola-Phasen sind praktisch für den Algo-Bot in diesem Setup nicht handelbar und müssen schlicht konsequent ausgeklammert werden. Gleichzeitig sollen nachhaltige Bewegungen nach den Events aber nicht ausgeschlossen werden.