Trading-Setup Update 05.03.2023

Die Woche war eher unbefriedigend und doch lassen sich hieraus eventuell Ableitungen treffen:

Die Woche war in Summe sehr volatil und ohne wirkliche Richtung, so dass die komplette Woche nur Verlusttrades erzeugt worden sind. Nur am Freitag konnte hier ein Ausbruchsversuch gemacht werden.

Praktisch mit dem 02.03. sind entsprechend auch Positionen schrittweise aufgebaut worden, die die realisierten Verlust-Trades auch wieder ausgleichen:

Das Setup funktioniert daher nachwievor bei Richtungsentscheidungen. Es funktioniert mittlerweile auch besser, dass Positionen nicht zu früh geschlossen werden.

Einzelbetrachtungen

Optimierung US100

Gehe ich in eine Einzelbetrachtung, sind folgende Auffälligkeiten gut zu erkennen:

• Sehr gute Einstiegspositionen werden durch einen zu engen vStop-US100 zu früh aufgelöst und kosten sehr viel Performance. Der vStop ist daher großzügiger zu wählen.
• Die "Bulls-Eye" und "Divergence-Cloud-v2" Short-Trades sind zu aggressiv und zu schnell im Markt auf Short-Positionen. Diese kosten daher unnötig Performance, wenn gleichzeitig eine starke Bewegung versucht wird. 

Bulls-Eye ist dabei auch in Summe nicht erfolgreich gewesen für den US100-Markt für die letzten 10 Tage.

Betrachte ich allerdings die Jahresentwicklung ist diese Strategie eines der erfolgreichsten. In der Konsequenz bleibt das Setup daher unverändert.

Optimierung US500

Auch für den US500 wurde wertvolle Performance verschenkt, weil der vStopp-US500 zu eng gewählt wurde. Es hätten 3 weitere Positionen weiterhin offen sein können. Für Short-Positionen hat hier insb. der candlestick-Short-US500 (2x) gesorgt.

In der Seitwärtsbewegung hat vor allem der Candlestick-Indikator sehr viele Fehlsignale verursacht:

Betrachtet man es allerdings kumuliert auf die letzten 10 Tage d.h. ab dem 23.02. , so ist zusammen mit den offenen Trades auch diese Strategie positiv. 

Betrachtet man es in ab Anfang des Jahres ergibt sich für US500 folgendes für mich dann konsistentes Bild. Die Candlestick-Strategie erzeugt mehr als 291x Signale und ist in Summe nicht gewinnbringend. Ich deaktiviere diese daher zunächst auf D1.

In Summe der letzten 2 Monate ist der US500-Markt der interessantes im Trading-Setup unabhängig von der Strategie selbst. Es würde daher Sinn machen für den US500 die Positionsgröße nach oben anzupassen. Es wird damit von 0.06 auf 0.08 angepasst.

Optimierung US2000

Für das Trading-Setup fällt vor allem auf, dass die Positionsgrößen zu klein sind, da aufgrund der Bewegungen hier zu kleine Gewinne erzeugt werden. Hier ist realistisch eine Aufstockung möglich.

Aktuell erzeugt die "divergence-cloud: US2000" ein zu hohes Rauschen. Die Strategie wird damit auf D1 deaktiviert.

Hierzu auch nochmals die Bestätigung aus längerfristiger Sicht. 

Da Bulls-Eye bisher in Summe keine ausreichenden Gewinne erzeugen kann, wird es daher auch für D1 deaktiviert.

Optimierung Gold

Für Gold wird Goersch deaktiviert für D1.

Auch das kurzfristige Zeitfenster der letzten 10 Tage bestätigt die Entscheidung. Auf D2 läuft die Strategie natürlich weiter und wird regelmäßig hinterfragt.

Optimierung DE30

Hier reaktiviert ich den DE-Volatility-Crusher und die Divergence-Cloud. Die Autotrendlinie war bereits deaktiviert.

Gesamtoptimierungen

Optimierung Stopps

Das Setup wurde so angepasst, dass die letzten großen Bewegungen dauerhaft ohne Ausstopp-Situationen mitgenommen werden konnten für US100, US2000, US500.

Optimierung Positionsgrößen

US500

Da der US500 eine der erfolgreichsten Märkte im aktuellen Trading-Setup ist, passe ich das Trading-Setup nach oben hin an d.h. auf:

US2000

Hier ist mit den durchschnittlichen Pip-Trade-Größen eine Anpassung auf 0.03 für US2000 sinnvoll.