Trading-Setup Update 05.02.2023

Rückblick auf 2023

Das Jahr 2023 ist an den Märkten bisher aus Sicht der erreichten Webstrecke und Prozente enorm erfolgreich gestartet. Der Nasdaq hat vom 03.01.23 bis am Freitag den 03.02 innerhalb von knapp 31 Tagen 15% als Performance hingelegt. Ich denke hiermit haben nur wenige gerechnet.

Der US2000 hat hier im selben Zeitraum ebenfalls 13% zurückgelegt.

Ich selbst habe ausschließlich automatisch auf dem Algotrader basierend getradet und investiert. Investiert wird dabei nur für ASML, Microsoft und BionTech nachdem automatisiert festgelegte Chartmuster erkannt werden.

Mircosoft hat trotz chatGPT-Euphorie NUR mit 11.4% seit Jahresbeginn reagiert. Das Handelssystem hat dabei ein Einstieg am 20.01.2023 vorgeschlagen und damit eine Performance von 7.5% realisiert, so die Theorie. Leider hat der Algobot den Trade um 22:01 Uhr abends ausgeführt, wo auf XTB-Seite der Market-Close bereits beschlossen war. Der Trade wurde damit nicht ausgeführt. Dies ist natürlich bei dieser entgangenen Performance ärgerlich.

Ich muss hierfür noch ein Re-Try-Mechanismus integrieren. Dieser ist aber noch auf der ToDo-Liste, die aktuell eher länger als kürzer wird.

Für ASML sieht das Bild ähnlich aus, hier sogar mit einer Gesamtperformance von 21.2%.

Marktentwicklung KW05/23

Der Markt aus Sicht der letzten Woche auf einem 15min-Fenster bleibt weiterhin chwierig zu handeln, da er mit schnellen Anstiegen tatsächlich Gesamtperformance erzeugt, diese aber nur in einem sehr kleinen Trading-Fenster und nicht konstant generiert werden. Man muss praktisch genau in dieser Trading-Bewegungs-Zone im Markt sein. Ich habe hierfür noch keine gute Lösung gefunden. 

Bewertung Trading-Setup

Stage D1 - Simulation

Das mehrstufige Staging-Konzept hat sich jedoch bewährt, hier in der Performance-Auswertung für die letzte Kalenderwoche:

Stage D2 - PreLive

Auf D2 laufen praktisch alle Strategien d.h. auch die bereits als unprofitabel bekannten Strategien, um diese im zeitlichen Verlauf beobachten zu können.

Auf D1 laufen ausgewählte Strategien, die aber zunächst eine echte positive Performance zeigen müssen, bevor diese auf die Produktion übernommen werden. Damit wird zwar Performance verschenkt, aber Käufe an Wendepunkten werden nicht 1:1 übernommen.

Stage P1 - Prod

Die P1 (Live)-Performance ist damit weiterhin positiv und vollständig automatisiert bei gleichzeitigem Handel auf allen relevanten Teilmärkten:

Leider wird auf allen Stages noch Performance verschenkt, da der Markt weiterhin eher volatile nervöse schnelle Bewegungen zeigt als ein konstante Bewegung in eine Richtung, egal welcher.

Betrachtet man hierzu den US30 einmal in der letzten Woche, ist schnell erkennbar, dass lediglich eine Seitwärtsbewegung vorhanden war:

Betrachtet man GOLD wird dagegen eine klare Bewegung vollzogen, die so auch erfolgreich mitgenommen werden konnte:

Learnings

Ich bin für mich noch auf der Suche, was ich das Setup optimieren kann. Prinzipiell werde ich weiterhin die eingesetzten Strategien justieren insb. auf den genutzten Zeitebenen. Ich brauche zunächst aber ein noch etwas besseres Tooling.