Optimierungen für den Umgang mit Candlestick-Patterns

Candlestick-Optimierungen

Candlestickpatterns sind in Ihren Ausprägungen sehr genau beschrieben. Dennoch zeigt die automatische Analyse bei der statistischen Auswertung einige Widersprüche zu den in Büchern verbreiteten Annahmen.

Trendbestimmung

Eines der sensibelsten Themen bei der Suche nach Patterns ist die Festlegung des zugrundliegenden Trends bzw. deren Stärke. Zusammen mit technischen Indikatoren ist dieses Problem sehr unterschiedlich lösbar.

In SHAREholder wird der DSmStochastik-Indikator verwendet um überkaufte/überverkaufte Situationen zu finden und diese gleichzusetzen mit Buy-Sell-Zones. Die Zonenbreite kann individuell festgelegt werden. Die Stärke des Trends wird hierbei jedoch nicht festgestellt.

Variationen

Die Analyse der Patterns erlaubt im Minimum folgende Variationen der Patternbedingungen:

  • Zusätzliche Auswertung der Volumendaten
    • Triviale Auswertung im Vergleich des Tagesvolumen zum vorherigen Tag
    • Umfeldanalyse der Volumenentwicklung unter zur Hilfenahme der Volatilität
  • Gerade bei Patterns mit mehreren Candles werden oft Kerzen beschrieben, mit eindeutig festgelegten Charakter (weiß, schwarz). Insb. bei kleinen Kerzenkörpern und geringem Volumen sind diese jedoch zu hinterfragen.
  • Gaps sind in der reinsten Form zu verwenden oder in der abgeschwächten Form als Bodygaps. Die Einzeluntersuchung muss hier Klarheit schaffen

Einleitung

Die Bedingungen für die Patternsuche basieren in den Grundlagen auf Analysen von Steve Nison aus seinem Buch "Japanese Candlestick Charting Techniques". Neben den reinen Patterns gibt es genutzte Sonderformen. Diese sind beim Pattern mit <Pattern>:<Form> beschrieben. Beispiele hierfür sind: Hammer:Gap.

Bemerkungen

Die Volumenanalyse nur anhand der benachbarten Kerzen führte zu keiner merkenswerten Verbesserung der Trefferquote. Erst die Verwendung eines 60d-Moving Average(Volumen) und die Durchführung entsprechender Vergleiche führten zu einer deutlichen Anhebung der Trefferquoten. Patterns mit entsprechender Berücksichtigung des Umgebungsvolumen enthalten eine [V] zur Kennzeichnung. Eine Umfeldanalyse (Widerständen, Unterstützungen, Gaps) bringt in den meisten Fällen zusätzlichen Erfolg.

Statistikauswertungen

  • 2.7.5.14 SHAREholder vom 27.02.2005
  • Kursdatenversorgung über Taipan

Ziel ist es interessante Tradingpositionen automatisch im Markt zu finden und bei eigenen Depotpositionen rechtzeitig Warnungen zu erhalten vom System.

Nebenbedingungen

  • Einstellungen
    • DSmS-BuyZone: 35
    • DSmS-SellZone: 65
    • DSmS-Fast/Slow-MA: 2d/3d

TecDAX

Buy Abounded Baby 50 111 45% 48 111 43%
Buy Abounded Baby[V] 19 34 56% 18 34 53%
Buy BeltHold[EV] 322 639 50% 341 636 54%
Buy Bullish BreakAway 5 6 83% 5 6 83%
Buy Bullish Gap[EV] 270 530 51% 269 528 51%
Buy Bullish Sticky Sandwich 175 319 55% 171 319 54%
Buy Doji[EV] 188 380 49% 186 380 49%
Buy Engulfing[EV] 28 58 48% 28 58 48%
Buy Hammer 544 1233 44% 550 1231 45%
Buy Hammer:Gap 57 124 46% 63 124 51%
Buy Hammer[V] 98 196 50% 98 196 50%
Buy Harami[EV] 45 76 59% 42 76 55%
Buy Inverted Hammer 2070 4051 51% 1903 4051 47%
Buy Inverted Hammer[V] 936 1809 52% 883 1809 49%
Buy Kicking 215 423 51% 204 423 48%
Buy Ladder Bottom 35 83 42% 39 83 47%
Buy Matching Low 379 763 50% 343 763 45%
Buy Meeting Lines[V] 79 149 53% 76 149 51%
Buy Morning Doji Star 30 58 52% 27 58 47%
Buy Morning Star 94 206 46% 96 206 47%
Buy Piercing Line[EV] 374 717 52% 373 716 52%
Buy Rising Three Methods 97 193 50% 113 193 59%
Buy Seperating Lines[EV] 13 19 68% 14 19 74%
Buy SideBySideWhiteLines 4 14 29% 7 14 50%
Buy Three Line Strikes 6 10 60% 6 10 60%
Buy Three Methods Gap[EV] 4 6 67% 6 6 100%
Buy Three White Soldiers[EV] 5 13 38% 6 13 46%
Buy UniqueThreeRiverBottom[V] 7 14 50% 8 14 57%
Buy Upside Tasuki Gap[EV] 9 13 69% 7 13 54%
Buy Volume:>x3 364 647 56% 336 647 52%
Sell Abounded Baby 44 81 54% 38 81 47%
Sell Advance Block 88 144 61% 80 142 56%
Sell Bearish BreakAway 3 6 50% 3 6 50%
Sell Bearish Counterattack 514 900 57% 496 898 55%
Sell Bearish Gap 757 1455 52% 759 1452 52%
Sell Bearish Gap[V] 174 329 53% 170 328 52%
Sell BeltHold 1288 2430 53% 1313 2427 54%
Sell Dark Cloud Over 166 286 58% 160 286 56%
Sell Dark Cloud Over[V] 57 93 61% 58 93 62%
Sell Deliberation 24 39 62% 25 39 64%
Sell Doji[EV] 237 442 54% 233 440 53%
Sell Engulfing 169 281 60% 160 278 58%
Sell Evening Star 36 75 48% 37 74 50%
Sell Falling Three Methods 50 98 51% 47 98 48%
Sell Gravestone Doji 240 435 55% 244 431 57%
Sell Hanging Man 982 1651 59% 972 1650 59%
Sell Harami 71 123 58% 59 122 48%
Sell Kicking 83 159 52% 88 159 55%
Sell Meeting Lines 68 115 59% 56 114 49%
Sell On Neck 125 224 56% 113 224 50%
Sell Seperating Lines 561 994 56% 550 994 55%
Sell Seperating Lines[EV] 8 15 53% 6 15 40%
Sell Shooting Star 120 202 59% 126 202 62%
Sell Shooting Star:Gap 43 67 64% 45 67 67%
Sell Shooting Star:White 76 123 62% 75 123 61%
Sell SideBySideWhiteLines 0 4 0% 0 4 0%
Sell Three Black Crows 141 268 53% 139 267 52%
Sell Three Line Strikes[EV] 1 1 100% 1 1 100%
Sell Three Methods Gap 25 47 53% 26 47 55%
Sell Three White Soldiers[EV] 15 23 65% 16 23 70%
Sell TwoCrows 13 21 62% 14 21 67%
Sell TwoCrows:UpsideGap 1 2 50% 2 2 100%
Sell Volume:>x3 149 271 55% 155 270 57%

DAX

Buy Abounded Baby 47 66 71% 41 66 62%
Buy Abounded Baby[V] 28 37 76% 26 37 70%
Buy BeltHold[EV] 8 12 67% 7 12 58%
Buy Bullish BreakAway 1 1 100% 1 1 100%
Buy Bullish Gap[EV] 48 81 59% 48 81 59%
Buy Bullish Sticky Sandwich 10 23 43% 12 23 52%
Buy Doji[EV] 28 46 61% 28 46 61%
Buy Engulfing[EV] 10 21 48% 13 21 62%
Buy Hammer 244 457 53% 234 457 51%
Buy Hammer:Gap 32 59 54% 31 59 53%
Buy Hammer[V] 25 48 52% 26 48 54%
Buy Harami[EV] 3 10 30% 5 10 50%
Buy Inverted Hammer 510 961 53% 506 960 53%
Buy Inverted Hammer[V] 262 474 55% 263 474 55%
Buy Kicking 29 49 59% 32 49 65%
Buy Ladder Bottom 16 22 73% 13 22 59%
Buy Matching Low 40 81 49% 47 81 58%
Buy Meeting Lines[V] 6 16 38% 7 16 44%
Buy Morning Doji Star 7 20 35% 9 20 45%
Buy Morning Star 62 119 52% 56 119 47%
Buy Piercing Line[EV] 66 102 65% 60 102 59%
Buy Rising Three Methods 25 47 53% 29 47 62%
Buy Seperating Lines[EV] 1 5 20% 1 5 20%
Buy SideBySideWhiteLines 5 8 63% 5 8 63%
Buy Three Line Strikes 1 1 100% 1 1 100%
Buy Three Methods Gap[EV] 2 2 100% 2 2 100%
Buy Three White Soldiers[EV] 7 8 88% 3 8 38%
Buy UniqueThreeRiverBottom[V] 0 1 0% 1 1 100%
Buy Upside Tasuki Gap[EV] 5 9 56% 7 9 78%
Buy Volume:>x3 36 62 58% 35 62 56%
Sell Abounded Baby 42 85 49% 36 85 42%
Sell Advance Block 28 62 45% 24 62 39%
Sell Bearish Counterattack 56 112 50% 52 112 46%
Sell Bearish Gap 239 513 47% 251 513 49%
Sell Bearish Gap[V] 35 63 56% 37 63 59%
Sell BeltHold 106 209 51% 105 208 50%
Sell Dark Cloud Over 74 141 52% 70 141 50%
Sell Dark Cloud Over[V] 2 6 33% 2 6 33%
Sell Deliberation 12 17 71% 7 17 41%
Sell Doji[EV] 79 145 54% 69 145 48%
Sell Engulfing 45 111 41% 48 110 44%
Sell Evening Star 40 79 51% 34 79 43%
Sell Falling Three Methods 9 24 38% 12 24 50%
Sell Gravestone Doji 72 144 50% 71 144 49%
Sell Hanging Man 428 787 54% 421 786 54%
Sell Harami 37 69 54% 36 69 52%
Sell Kicking 11 26 42% 13 26 50%
Sell Meeting Lines 19 34 56% 18 34 53%
Sell On Neck 13 30 43% 11 30 37%
Sell Seperating Lines 37 81 46% 32 81 40%
Sell Seperating Lines[EV] 2 2 100% 2 2 100%
Sell Shooting Star 61 132 46% 65 132 49%
Sell Shooting Star:Gap 26 52 50% 26 52 50%
Sell Shooting Star:White 32 84 38% 40 84 48%
Sell SideBySideWhiteLines 2 3 67% 2 3 67%
Sell Three Black Crows 55 97 57% 46 97 47%
Sell Three Line Strikes[EV] 1 3 33% 2 3 67%
Sell Three Methods Gap 2 9 22% 4 9 44%
Sell Three White Soldiers[EV] 4 10 40% 6 10 60%
Sell TwoCrows 4 5 80% 3 5 60%
Sell Volume:>x3 23 37 62% 22 37 59%