Hit & Run - Strategie (Trading-Setup auf 5min, 15min, 30min-Setup-Ebene) mit XTB

Grundsatzbeschreibung der Strategie

Echtgeld-Ansatz

Hit & Run Trading

Wie bereits in dem Artikel Anlage-Strategie dargestellt habe ich aktuell (Januar bis Mai 2022) einen vollständigen Fokus auf eine Hit & Run - Trading Strategie. Positionen werden dabei im Normalfall nicht über Nacht gehalten. Das Setup wurde in den letzten Monaten schrittweise verfeinert und konnte ich erfolgreich für mich nutzen d.h. ich bin deutlich im Plus. Um mich selbst etwas zu ordnen, habe ich das Setup einmal aufgeschrieben als tatsächliches Regelwerk. Natürlich werde ich nicht alle Details der Strategie preisgeben, aber die Grundzüge sind hiermit beschrieben.

Das Trading wird mit Realtime-CFD-Trading über XTB als Broker durchgeführt. Vorteile des Brokers sind die sehr hohe Stabilität in volumenstarken Marktphasen, die Möglichkeit Overnight-Trading durchzuführen, ebenso wie die Positionssetzung in geschlossenen Marktphasen. Die Spreads sind dabei extrem klein und durch die wählbaren Volumen-Größe können die Hebel risikoadjustiert genutzt werden. Long und Short-Positionen können dabei parallel geöffnet und gehalten werden. Teil-Positionen sind somit für Pyramiden-Setups möglich d.h. diese können schrittweise Positionen auf-und auch wieder abgebaut werden.

Die Beispiele unten sind idealisierte, da das Echt-Trading zur Veranschaulichung ungeeignet ist durch Überlagerungen mit genutzten Zweit-Strategien. Dies wäre verwirrend in der Darstellung.

Strategie-Beschreibung

Achtung: Ein gutes Trading-Setup arbeitet IMMER mit Risiko-Adjustierung d.h. geeigneten Volumen-Größen, definierten Ausstiegs-Szenarien für erreichte Gewinne als auch gegen Falschpositionierungen. Die Wahrscheinlichkeit für Gewinntrades liegt dennoch nur bei knapp 55%! Es kommt damit auf die konsequente Anwendung im Echt-Trading an.

Entry

  • Suche einen Grund-Trend mit Trendkanälen
  • Trade nur an den Extrempunkten im Trendkanal in Trend-Richtung
  • Nutze einen Pyramiden-Setup mit Gewinn-Mitnahmen d.h. schrittweisen Einstieg mit jeweils 0.04 Volume-Positionen (US100)
  • Ausbrüche aus einem Kanal als extreme Übertreibungen können mit einer Gegenposition eröffnet werden bzw. für Gewinn-Mitnahmen genutzt werden, wenn die Pyramide bereits aufgebaut worden ist

Exit

  • Ausstiege aus dem Kanal sind Richtungswechsel mit neuem Kanal und mit anfänglicher gleichbleibender Volatilität d.h. Kanalbreite wird initiiert mit der vorherigen Breite
  • Stoppkurse können in diesem Setup immer mit 10% von der Kanalbreite abgesichert werden d.h. mit einem guten CRV
  • Stoppkurse werden als Trailing-Stopps nachgezogen immer auf den letzten Richtungswechsel
  • Pyramiden-Setup: Ab der 3. Position wird am Extrempunkt des Kanals eine Position wieder aufgelöst, um Gewinnmitnahmen sicherzustellen
  • NIEMALS eine Position ohne Stopp-Level eingehen
  • Mehrere kleinere ausgestoppte Positionen bei kleinem Risiko sind besser als eine große Position mit sehr großem Risiko (Trefferwahrscheinlichkeit liegt bei dem Markt <50% und ist nur profitabel bei guten CRV-Werten)

Trading-Zeiten

  • Zeitpunkte für sekundäre kleinere Trend-Wechsel sind häufig. Hier sollte man ONLINE sein:
    • 15:15-15:30 Uhr
    • 17:00 Uhr
    • 18:30 Uhr
    • 20:15 Uhr
  • Relevante News-Zeitpunkte und Bekanntmachungen im Vorfeld prüfen insb. Inflationszahlen sind aktuell hoch interessant
  • Over-Night-Trading nicht gut nutzbar, 02:20 Uhr ist hier aber besonders interessanter Zeitpunkt
  • Zwischen 08:00 und 15:15 Uhr sind überproportional viele Fehl-Ausbrüche und sollten in Summe vermieden werden insb. durch zu geringes Trading-Volumen am Markt

Unterstützung durch die Börsensoftware

Automatische Trading-Positionsübernahme

Über die XTB-Schnittstelle können alle Tages-Trades nativ per Klick inkl. aktuelle Balance aus dem Depot übernommen werden. Da dies mehrere Dutzend-Trades am Tag sein können, erleichtert dies den Import für die Nachanalyse am Abend enorm.

Newsreader

Um Hintergründe zu einem Unternehmen schnell und effizient zu recherchieren kann über den Newsbrowser mit einem Klick nach Auswahl des gewünschten Finanzportals die Information direkt zum Titel abgerufen werden. Die Recherche ist damit sehr breit und einfach möglich.

Portfolio-Performance

Die Performance und Ergebnisse können mittels Tagebuch dokumentiert werden und die Portfolio-Performance jederzeit eingesehen werden. Hier ist insb. die spezielle Tages, Wochen, Monats und Jahresperformance mit den Einzel-Trade-Aufstellungen sinnvoll. Ebenso das spezifische Tagging der Einstiegs/Ausstiegs-Gründe und Bewertungen (getrennt voneinander möglich) helfen hier die Trades zu analysieren und zu optimieren.

US100-M15-Optimal-Setup-KW19/22

US100-M15-Optimal-Setup-KW19/22 - TradingDesk

US30-M30-Optimal-Setup-KW19/22

US30-M30-Optimal-Setup-KW19/22 Trading-Desk

US30-M30-Optimal-Setup-KW16/22

US30-M30-Optimal-Setup-KW16/22 - Trading - Desk

Susan Levermann Strategie