Diese Strategie wird über das Modul "Handelsstrategien" für alle registrierten Nutzer der Börsensoftware als Handelsstrategie-Addon ausgeliefert. Die Strategie kann dabei in der Standard-Version ausgeführt und in der Profiversion auch angepasst werden auf eigene Bedürfnisse z.B. Zusatzfaktoren, Standardwerte in der Berechnung oder Gewichtung.

Grundprinzip

  • Finde die Werte mit den höchsten relativen Stärken auf zwei verschiedene Zeitperioden, die gleichzeitig eine niedrig Volatilität haben.
  • Die gewünschte Strategie basiert auf 3 Faktoren, die flexibel prozentual gewichtet werden können.
  • Das Ergebnis soll in einer sortierbaren Liste mit einem Gesamtwert angezeigt werden
  • Nutze als Grundlage alle Assetklassen, so dass auch Umschichtungen in Bärenmärkten in Gold | Anleihen oder andere Kontinente möglich sind. Dies ist allein abhängig von der Filterliste.

Berechnung

  • Faktor 1: RSL (nach Levy) - Standardwert: 12 Monate
  • Faktor 2: RSL (nach Levy) - Standardwert: 6 Monate
  • Faktor 3: Volatilität - Standardwert: 2 Monate
Anschließend wird eine jeweilige Sortierung in der Einzelwertsicht vorgenommen und dabei eine gleichförmige Verteilung von 0..100 erstellt. D.h. der kleinste Wert bekommt 0, der größte Wert wird mit 100 gesetzt. Final werden die Werte addiert und auf 1/3 justiert. Dieser finale Wert wird absteigend sortiert, so dass der optimale Wert in der Liste oben gelistet wird.

Mögliche Beispiel-Anwendung

  • Es kann ein Gesamt-Basket z.B. aus 21 Länder-Aktien-ETFs und einem Renten-ETF bzw. Cash gebildet werden
  • Virtuell gekauft wird immer nur ein einziger ETF/Titel, immer den, der in der erzeugten Liste ganz oben steht.
  • Immer zu Ende des Monats wird geschaut, ob ein Wechsel ansteht.
  • Wenn man statt nur einen immer die zwei oder die drei obersten der Liste jeweils zu Monatsende kauft, performt die Strategie schwächer, aber immer noch sehr gut. Dafür sinkt die Volatilität.

Besonderheiten

Aktuell werden die Verhältnisse in der Gewichtung als Konstanten direkt in dieser Strategie festgelegt. Diese können aber programatisch verändert werden in der Profiversion. Als Grundlage für die Betrachtung dient eine Watchliste. Es ist in den Stammdaten hier eine Beispiel-Watchliste für diesen Standardfall mit "Wa:ETF Momentum-Strategie" angelegt.

Strategie-Optimierungen

Die Strategie lässt sich sehr gut mit anderen Strategien kombinieren. So kann zunächst auf Basis der Susan Levermann Strategie eine fundamentale Vorfilterung erfolgen und mittels der erzeugten Watchliste diese als Grundlage für die Bewertung des Momentums verwendet werden. Die SL-Strategie hat selbst eine Momentum-Komponente, wird die Momentum-Handelsstrategie hier aber stärker gewichtet. Zusätzlich wird das Thema Risikoadjustierung/Volatilität mit in die Bewertung aufgenommen.

€10.00
Artikelnummer 00402328484-S02

Diese Handelsstrategie bildet vollständig die Strategie von Susan Levermann nach Ihrem gleichnamiger Strategie ab. Vollständig meint dabei, dass auch die Reaktion auf Quartalszahlen, ebenso wie Analystenmeinungen und Momentum-Kennzahlen berücksichtigt werden können, neben den fundamentalen Daten. Eine genauere Beschreibung findet sich unter: Susan-Levermann-Strategie. Es wird dabei die Berechnungslogik und Schritte nachvollziehbar gemacht. Die Prüfung aller Märkte dauert hier nach Start ca. 8s und erspart damit einiges an Zeit zur Analyse. Das Besondere ist hier jedoch, dass die Strategie individuell weiterentwickelt werden kann , da der Source-Code ausgeliefert wird und so im Handelsstrategie-Studio von ShareHolder angepasst werden kann. Die Strategie kann aber auch nur genutzt werden und regelmäßig bei den Updates aktualisiert werden. Es sind daher keine Programmierkenntnisse notwendig!

Mit dem Kauf wird ein Zugang zur aktuell implementierten Strategie bereitgestellt. Die Strategie läuft über das Investment-Strategie-Studio und ist sowohl in der Standard-als auch Profiversion nutzbar. Die Einspielung erfolgt über das Programm-Hauptmenü von Shareholder / Updates / Addons aktualisieren.

Die Strategie arbeitet auf der internen Fundamentaldatenbank die insb. mit der Börse-Online-Statistik und Tai-Pan Fundamentaldatenbank oder den Web-Datenbanken jederzeit automatisch synchronisiert werden kann und so die notwendige qualitative Datenbasis bildet. Die Strategie arbeitet so, dass ein Abgleich zum aktuell abgebildeten Depot von SHAREholder erfolgt. Damit können gezielt aus der Strategie heraus Halten und Verkaufen - Empfehlungen gegeben werden. Für Titel die auf Kaufen stehen, wird zusätzlich eine grüne Flagge für aktuelle im Depot befindliche Positionen angezeigt.

Auch dieses Verhalten kann aber individuell angepasst werden!


  • Das Modul/Script kann sowohl in der Profiversion, als auch in der Standardversion verwendet werden. In der Standardversion kann das Script jedoch zwar eingesehen und gestartet werden, aber nicht verändert, da das Handelsstrategien-Entwicklungs-Studio nicht zugänglich ist.

    Folgende Features enthält das Modul fürs Strategie-Studio:

    • Automatische Berechnung des Levermann-Score-Wertes als Gesamtwert und in den verschiedenen Kategorien wie Qualität, Momentum etc.
    • Automatische Erstellung oder Aktualisierung einer Watchliste "Susann-Levermann-Score-Liste"
    • Detail und Logausgaben für die Berechnung
    • Hinweise zu problematischen Datenkonstellationen

    Folgende Mehrwerte gegenüber von Excel-Ansätzen sind dabei insb. vorhanden:
    • Dauerhafte Konsistente Berechnung
    • Sofortiger Aufbau oder Aktualisierung von eigenen Watchlisten
    • Automatischer Abgleich gegen vorhandene Depotwerte für die dann eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen werden kann

    Dies ist eine mögliche Ansicht nach einem Durchlauf der Strategie. Parallel wurde hierzu eine Watchliste für die "Kauf-Kandidaten" angelegt. 

    Handelsstrategien Depotansicht
  • Das Entwicklungsstudio ist mit modernen Funktionen ausgestattet wie
    • Autovervollständigung durch Objekt + Eingabe "." wird eine Hilfe mit den möglichen Optionen dargestellt
    • Code-Struktur-Ansicht 
    • Beispielen, die in den Code per Drag & Drop hineingezogen werden können
    • Highlighting von Fehlerquellen
    • Unterstützung von Bibliotheken
    • Unterstützung von Sandbox-Ansätzen (Spielwiesen)

    Handelsstrategien Studio Entwicklung

€30.00
Artikelnummer 00402328484-S01