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Kursprognosen

Topologie der Modelle

Historisch bedingt war die bisherige Modellierung in ShareHolder für Neuronale Netze optimiert. Daher werden sogenannte Trainings-Eingabe-Werte definiert die sich auf Basis von technischen Indikatoren definieren. Im Modell-Training wird dann ein selbstlernendes Training umsetzt, um die Nutzung, Parametisierung und Optimierung in der Verwendung automatisch zu bestimmen. Technisch wird dabei auf Basis vom H2o-Framework gearbeitet und intern in den optimierten Modellen mittels Distributed-Random-Forest und Gradient-Boost-Machine-Algorithmen verwendet. Diese sind den Neuronalen Netzen/ Deep-Learning-Netzen in diesem Anwendungsfall deutlich überlegen. (Hinweis: Mit dem Kursprognose-AddOn können aber auch diese aufgebaut, trainiert und genutzt werden).

Die Indikatoren werden hierbei in der vollen Breite der Möglichkeiten genutzt (Indikatorwert, Zonenwert, Signale, Divergenzen). Im aktuell optimierte Modell werden damit mehr als 120 Eingabedaten automatisch erstellt und für das Training bzw. für die Kursvorhersage verwendet.

Datenaufbereitung 

Die Datenaufbereitung ist eines der Themen, denen sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Sie werden mit mangelhaften Kursdaten auch nur mangelhafte oder gar nicht funktionierende System erstellen können.

Um das Netz trainieren zu können, müssen die Daten massiert, sowie die Datenbasis festgelegt werden. Gleichzeitig wird die Gesamtdatenmenge in Trainingsdaten und in eine Validierungsmenge aufgeteilt. Nachfolgend sehen die Datenselektion auf Basis der verfügbaren Markt-Bereiche. Sollten Sie nur den Kursprognose-Service nutzen wollen, werden Sie diese Maske niemals nutzen.

Training der Modelle

Das Training und die Validierung der Modelle erfolgt über das H2o-Framework, was durch das Kursprognose-AddOn automatisch installiert, gestartet und genutzt wird. Beim Training werden in der Börsensoftware spezielle Algorithmen fokussiert unterstützt, da diese sich in diesem Kontext als deutlich überlegen herausgestellt haben (DRF, GBM). Details hierzu werden bei Registrierung zur Verfügung gestellt.

Anwendung und Nutzung der Kursprognosen

Praktisch gilt hier alles unter Kursprognose-Service beschriebene. Nachfolgend als Beispiel eine Kursprognose mit einem gezeichneten Chartbild. Im Hintergrund sehen Sie eine Watchliste die 4 verschiedene Kursprognose-Modelle (definierbar) direkt in einer Beobachtungsliste mit farblichen Markierungen gezeigt. Dabei "altert" die farbliche Markierung automatisch, wenn die Kursprognosen weiter zurückliegt.

Prognosen für mehr als Titel/Asset - Prognosen für DAX, S&P 500, Nasdaq 100 und Gold im Besonderen

In ShareHolder werden verschiedene Kursprognosen-Modelle umgesetzt, um relative Kursvorhersagen in % zum Ausgangswert vorherzusagen in verschiedenen Zeitebenen. Konkret werden dabei 2,3, 5, 10 und 30 Tage berechnet bereitgestellt aus den Marktsegmenten HDAX/DAX, Nasdaq100, Indizes, Devisen und Rohstoffen.

ISIN/SymbolNameMarket
ALUMINIUMAluminium quoted on organized market|CMD-IndustrialMetals.XTB
AUS200AUS200:Contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB
AUT20AUT20:Contract for index reflecting 20 largest Austrian stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB
BITCOINBitcoin|CRT-Crypto.XTB
BITCOINCASHBitcoinCash|CRT-Crypto.XTB
BRACompBRAComp:Contract for index reflecting largest Brazilian stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB
CHNCompCHNComp:Contract for index reflecting largest Chinese stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB
COPPERCopper quoted on organized market|CMD-IndustrialMetals.XTB
CZKCASHCZKCASH:Contract for index reflecting largest Czech stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB
DASHDash|CRT-Crypto.XTB
DE30DE30:Contract for index reflecting 30 largest German stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB
EOSEOS|CRT-Crypto.XTB
ETHERCLASSICEthereum Classic|CRT-Crypto.XTB
ETHEREUMEthereum|CRT-Crypto.XTB
EU50EU50:Contract for index reflecting 50 largest European stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB
EURUSDEuro to American Dollar|Archiv
FRA40FRA40:Contract for index reflecting 40 largest French stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB
GOLDQuotations of troy ounce of Gold on the interbank market.|CMD-PreciousMetals.XTB
HKCompHKComp:Contract for index reflecting largest Hong Kong stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB
ITA40ITA40:Contract for index reflecting 40 largest Italian stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB
JAP225JAP225:Contract for index reflecting 225 largest Japanese stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB
KOSP200KOSP200:Contract for index reflecting 200 largest South Korean stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Asia-Pacific.XTB
LITECOINLitecoin|CRT-Crypto.XTB
MEXCompMEXComp:Contract for index reflecting largest Mexican stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB
NED25NED25:Contract for index reflecting 25 largest Netherlands stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB
NICKELNickel quoted on organized market|CMD-IndustrialMetals.XTB
PLATINUMQuotations of troy ounce of Platinum on the interbank market.|CMD-PreciousMetals.XTB
RIPPLERipple|CRT-Crypto.XTB
RUS50RUS50:Contract for index reflecting 50 largest Russian stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB
SILVERQuotations of troy ounce of Silver on the interbank market.|CMD-PreciousMetals.XTB
SPA35SPA35:Contract for index reflecting 35 largest Spanish stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB
STELLARStellar|CRT-Crypto.XTB
SUI20SUI20:Contract for index reflecting 20 largest Swiss stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB
UK100UK100:Contract for index reflecting 100 largest UK stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB
US100US100:Contract for index reflecting 100 largest American technology stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB
US2000US2000:Contract for index reflecting 2000 smallest American stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB
US30US30:Contract for index reflecting 30 largest American industrial stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB
US500US500:Contract for index reflecting 500 largest American stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB
USBIOTUSBIOT:US Biotech Giants Index calculated by BITA|Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB
USCANNAUSCANNA:Global Cannabis Giants Index calculated by BITA|Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB
USCHNUSCHN:China Internet Giants Index calculated by BITA|Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB
USFANGUSFANG:Contract for index reflecting a highly traded American technology stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB
USGAMEUSGAME:Gaming and E-sports Giants EW Index calculated by BITA|Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB
USLITHUSLITH:American Lithium and Battery Metals Giants Index calculated by BITA|Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB
USMEDIAUSMEDIA:Global Social Media Giants Index calculated by BITA|Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB
VOLXVOLX:Contract for volatility index quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Americas.XTB
W20W20:Contract for index reflecting 20 largest Polish stocks quoted on organized market.|Indizes-XTB-Account|IND-Europe.XTB
ZINCZinc quoted on organized market|CMD-IndustrialMetals.XTB
 

Die Kursprognosen werden in Shareholder über AddOns eingebunden:

  • Kursprognose-Service-AddOn d.h. Bereitstellung und Nutzung der Prognosedaten für vordefinierte Titel und Zeiteinheiten, die immer bis 22:30 wochentags zur Verfügung gestellt werden
  • Kursprognose-AddOn d.h. Bereitstellung der kompletten Prognose-Modelle für eigene Kursprognosen, als auch für eigene Anwendungen und Optimierungen


Weitere Details Siehe hierzu unter:

Siehe auch

 

 

 

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