Korrektur der bekannten und automatisch gefundenen Fehler die im E2E-Tests entdeckt werden konnten. Insb. das Verhalten des Kursdaten-Resets wenn gleichzeitig die Historie und die Tagesdaten aktualisiert wurden, ist hiermit behoben.

Auch die technische Dokumentation für das Scripting-Studio sollte automatisch erstellt werden und nicht manuell. Dies wird nun ebenfalls durch die GitLab-Pipeline automatisch vollzogen.

Werden Änderungen am Source-Code durchgeführt, wird nun automatisch eine GitLab-Pipeline mit der Ausführung der 32Bit/64-Bit-Version gestartet.

• Aufbau einer Initial-Pipeline

• Erweiterung der Programm-Basis um den Ergebnis-Bericht zu versenden als QS-Report

• Ausführung der Pipeline als 32Bit und 64Bit-Version

• 64Bit-Version darf die TaiPan-Elemente nicht ausführen bzw. das Programm sollte dies weiterhin unterbinden

• Pipeline sollte einen Fail zeigen, wenn Fehler gefunden werden, sonst wird nur ein unabhängiger QS-Report versendet

• Übergabe des QS-Reports direkt an die Pipeline

• Automatische Generierung der Oxygen-Dokumentation

• RSync der generierten Dokumentation

• Automatisches Deployment nachdem die E2E-Tests erfolgreich abgeschlossen worden sind

Als Nutzer möchte ich gerne eigene Themen direkter an das Entwicklungsteam weitergeben. Dies ist nun möglich inkl. Feedback und Kommentarfunktion. Über Updates / "Feature oder Bug melden" im Hauptmenü kann direkt aus dem Programm heraus ein Ticket eröffnet werden.

Alle Rückmeldungen oder Statusänderungen zum Ticket erhält der Nutzer direkt per Mail zurück.

Um einen schnelleren Zugriff auf alle relevanten Funktionen zu sichern, sind Untermenüs aufgelöst und WIKI-Seiten an geeigneten Stellen zusätzlich aufgenommen. Die Sicherungsroutinen sind nun einheitlich unter dem Portfolio-Eintrag zugänglich.

Der Editor für Fundamentaldaten ist minimal modifiziert:

• Spaltenbreite des 1. Result-Wertes wird nun deutlich breiter dargestellt, so dass die Ergebniswerte im Normalfall gelesen werden können.

• Suchwerte im Editor für einen Testdatenabruf sind nun sortiert und breiter dargestellt

• Buttonleiste ist stärker mit erkennbaren Buttons ausgestattet

Für die Nutzer des Fundamentaldatenbank-Addons steht nun auch ein Profil neben Quandl für US-Titel zur Verfügung über Alphavantage. Es ist erstmal noch eine Initial-Version für den Einstieg und soll noch ausgebaut werden.

Unter dem Dokumentationslink im WIKI werden die Datenquellen entsprechend der Anforderungen für die sinnvolle Anwendung und Ausführung der Anlagestrategie "Susan-Levermann" geprüft.

Die Fundamentaldatenbank kann weiter optimiert werden, so dass der Datenabruf nur bei Bedarf erfolgt. Zudem sollten alle Internet-Datenquellen für die Fundamentaldatenbank ineinander greifen und so optimiert die Daten bereitstellen für eine sinnvolle Nutzung in Anlagestrategien. Gegenüber der vorherigen Version werden insb. folgende Aspekte besser abgedeckt:

• Quartalszahlen-Veröffentlichungstermine (insb. für die Reaktion nach den Veröffentlichungen in der SL-Strategie relevant)

• Analystenschätzungen pro Titel mit Kauf-/Verkaufsempfehlungen (ebenfalls für die Susan Levermann-Strategie verwendet)

• Zukünftige Unternehmensentwicklungen (größer aktuelles Geschäftsjahr) sollten stärker mit einbezogen werden

• Unternehmensdaten in der Historie sollten stärker zusammengeführt werden, um eine bessere Historie zu haben

• WPArt wird nun aufgenommen

• Internetportal-IDs werden nun im AutoImport-Profil zentral gebildet, so dass die Datenauflösung konsistent über alle Profile erfolgen kann

• Debug-Setups werden nur im "Default"-Hauptprofil auskommentiert, so dass eine zentrale Steuerung des Verhaltens erreicht werden kann (Debug=Nach jedem Aktualisierungslauf für eine Aktie wird eine Pause eingelegt)

• APIKeys für Quandl und Alphavantage-Profil als Referenz auf die Settings umgestellt

Unter der verlinkten Dokumentation soll ein Vergleich der zur Verfügung stehenden Datenquellen für Fundamentaldaten erarbeitet werden. Dies erlaubt besser die optimale Nutzung der Datenquellen je nach Anwendungsfall.

Bisher konnte beim Kauf ein beliebige ISIN hinterlegt werden, ohne eine automatische Importfunktion der Aktien/Zertifikat/Fonds-Stammdaten. Nun wird unmittelbar nach Verlassen der ISIN-Eingabe geprüft, ob eine Anlage des Titels gewünscht wird. Die Daten müssen so nicht nachträglich korrigiert werden.

Die Watchlisten-Titel sind nun entkoppelt von den AKtienstammdaten d.h. diese können nun Titel enthalten, die in den Aktienstammdaten nicht definiert sind. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn die zentralen Aktienstammdaten neu eingespielt werden und damit Titel "entfernt" werden können. Diese verschwinden damit nicht automatisch mehr aus den Watchlisten. 

Als Nutzer habe ich insb. bei der Datenpflege einen großen Vorteil davon, wenn ich durch den vorhandenen Kontext der Liste z.B. Marktliste oder Watchliste auch in den Stammdaten durchblättern kann analog der Chartfunktion.

Wurden fehlerhafte Daten von den Kursquellen zurückgegeben, griff die automatische Korrektur nicht immer optimal. Dies ist nun bereinigt und weiter optimiert. Dies betraf insb. einige Wikifolios.

In der Detail-Liste werden die Gewinner und Verlierer dargestellt. Diese aktualisieren sich jedoch bisher nur mit einem Wechsel der Auswahl (Watchliste, Markt) und nicht sofort nach Kursaktualisierungen.

Aktuell wird nur für die 32Bit-Version eine automatische Prüfung vorgenommen, ob die Webview-Runtime vorliegt. Dies sollte auch für die Profi-64-Bit-Version automatisch erfolgen und wenn notwendig eine Installation vorgeschlagen. Der Nutzer muss daher nicht selbst manuell diese x64-Version installieren. 

Aktuell müssen bei Massen-Daten-Übernahmen aus Tai-Pan jede Katalog-Übernahme einzeln bestätigt werden. Dies ist nun mit einem "Ja Alle" Aktion deutlich vereinfacht.

Aktuell werden durch die Nutzung eines sehr effizienten Bitmasken-Formats leider nur maximal 64 Einträge für Watchlisten und Marktsegmenten unterstützt. Dies soll unbeschränkt ausgebaut werden können. Für die 1. Stufe wird die Grenze auf 512 angehoben, da in der Praxis es nicht darüber hinaus gehen sollte. Die Story klingt unspektakulär, erzwang aber einen deutlichen Umbau in über 58 Dateien mit 620 adds, 512 dels auf Git/Code-Ebene. Die Story release ich daher separat mit einem Minor-Release.

Die Änderung erzwingt auch Updates für die Handelsstrategien, die dann nur noch mit der dann gültigen 21.6.0 Version laufen. Bitte diese mit synchronisieren über Updates / AddOns.

Durch diese Umsetzung ist es nun möglich komplette Tai-Pan-Kataloge (bei mir 190), 64 Default-Märkten und 44 XTB-Katalogen parallel zu synchronisieren und danach noch Luft für 214 frei konfigurierte Märkte zu haben. Dies wird die Nutzung der Börsensoftware deutlich verbessern, auch wenn es zunächst nur nach einer einfachen Zahl anhöhrt.

Das Automatische Einspielen der Börse-Online Fundamentaldaten funktioniert bei nicht mehr nach einer URL/Pfad-Umstellung im Premium-Bereich des Anbieters Börse-Online.

Der Export von Kurslisten funktioniert nicht in allen Konstellationen nach der Bitmask-Umstellung. Es wurden damit weder Einzel noch Gesamtlisten exportiert.

Das Blättern in Charts auf Basis des Aufrufliste z.B. Watchliste, Depot, Kursliste ist nun wieder reaktiviert.

Die aktualisierten Libs insb. für das Dockmanagement haben leider eine Inkompatibilität hervorgerufen. Das Problem ist hiermit noch nicht final gelöst und es musste die "Blätter"-Funktion für Charts vorübergehend deaktiviert werden.

In den Stammdaten waren einige Märkte fehlerhaft zugeordnet. Bitte die Stammdaten ebenfalls neu einspielen. Die .1 Version wird dabei empfohlen zur Einspielung.

Durch eine Tai-Pan-Katalog-Synchronisation über mehrere Kataloge konnte es in bestimmten Situationen dazu kommen, dass andere zuvor zugeordnete Markteinordnungen nicht mehr gültig sind. (nur bis zu 21.5.x).

Es sollte wieder die aktuelle H2O-Version verwendet werden. Die letzte Aktualisierung war die 3.32.0.4. Die Änderungen sind unter https://github.com/h2oai/h2o-3/blob/1b51c10b5a00cb01dae2c8e2d705b0c0370908f9/Changes.md beschrieben.

In diesem Zuge sollte alle Vorhersagemodelle neu berechnet werden.

Es werden automatisch immer alle relevanten Dateien mit einer Versions-Historie gesichert. Diese liegen im Daten\Backup-Verzeichnis. Es gibt nun unter Extras ein Shortcut hierzu, weil es immer durch fehlerhafte Benutzung passen kann, dass ungewollt Inhalte verändert werden. Damit können "Rückspielungen" unterstützt werden.

In den Einstellungen für Kursaktualisierungen kann hinterlegt werden, dass die Kursdaten vor einer Kursaktualisierung immer zurückgesetzt werden sollen. Ist die Kursaktualisierung aber nicht erfolgreich führt dies zu einem unerwünschten Datenverlust der Kursdaten. Es wird nun zuvor immer ein Cache genutzt und das Ergebnis der Auswertung geprüft, bevor die Kursdaten vollständig zurückgesetzt werden.

Das Setup-Programm ist nochmals aktualisiert und für die Windows-Installation optimiert. Es wird nun kein Modul-Update mehr durchgeführt, sondern ausschließlich ein Komplett-Installer verwendet. Dabei werden Installations-Voraussetzungen geprüft, die Installationsroutine inkl. Support-Links registriert und eine Ein-Klick-Installation insb. für die Demoversion etabliert. Das Programm kann anschließend wie gehabt unmittelbar gestartet werden. Entsprechende Berechtigungen für die Ordner für eine saubere Nutzung werden sofort gesetzt.

Eine Windows-Store-Installation ist in Vorbereitung. Ich warte hier noch auf Freigaben von Microsoft.

Die Default-Stammdaten wurden nochmals systematisch geprüft und korrigiert. Dies betraf insb. die Default-ID-Werte für Kursaktualisierungen (Ariva, RIC, Comdirect). Bitte die Aktienstammdaten neu einspielen, um die Daten lokal zu übernehmen!

Alternativ selbst die Fundamentaldaten/Autoimport-Routine für die Titel für die Marktsegmente durchlaufen lassen.-

Aktuell gibt es ein paar notwendige OnBoarding-Schritte, nachdem das Basis-Portfolio angelegt worden ist.

Hierzu gehören:

• Konteneinstellungen

• Titel-Stammdaten

• Titel-Kursdaten und Konfiguration für Internetkursdaten-Abruf

• Depot-Stoppkurse

Um hier einen hohen Automatisierungsgrad zu erreichen sind folgende Assistenten in einer ersten (ausbaufähigen) Version enthalten:

• Es wird für alle Portfolio-Titel wo keine aktuellen Kursdaten vorhanden sind versucht eine passende Aktualisierungsgruppe automatisch zu finden

• Stoppkurse können initial automatisch gesetzt werden bei Default 25% Verlust zum aktuellen Kurs (dies ist nur als Demo für den Einstieg vorgesehen und sollte auf EMA-200er-Werte umgestellt werden)