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  • Candlestickformationserkennung
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Grundlagen

Das Funktionsmodul zur automatischen Erkennung von Candlestickformationen erlaubt es automatisiert in Kurslisten nach Formationen zu suchen. Erkannt werden alle 54 Formationen, die auch im Grundlagenbereich beschrieben sind. Die Pattern basieren auf Analysen von Steve Nison im Buch "Technische Analyse mit Candlesticks".

Die Einstellungen für die Candlestickerkennung werden gemeinsam mit den allgemeinen Indikatoreinstellungen organisiert über Indikatorengruppen verwaltet. In der Praxis bedeutet dies, dass Einstellungen im Candlestickscanner ebenfalls im Chart übernommen werden, da beide Systeme auf dem selben Einstellungsobjekt basieren.

Die Performance des Candlestickscanners erlaubt das Durchsuchen von ca. 200 Werten nach Candlestickpatterns innerhalb von knapp 10 Sekunden (je nach Rechnerausstattung).

Weitere Informationen und Statistiken finden Sie auf meiner WIKI-Website zum Thema: www.candlestickformationen.de

Besondere Kennzeichnungen von Patterns

  • [EV] steht für Exklusives Volumenpattern, d.h. das Pattern wird nur gefunden, wenn spezifische Anforderungen an das Volumen erfüllt werden. Die Vorraussetzungen sind spezifsch pro Pattern und in den meisten Fällen nach statistische Prüfungen festgelegt worden.
  • [V] Neben dem normalen Pattern wird dieses Pattern gesondert aufgeführt, wenn definierte Nebenbedingungen im aufgetretenden Volumenumfeld auftreten.

Einstellungen

Einstellungen für die Candlesticksuche: Als Textdarstellung alle Parameter mit Werten ausgeschrieben

  • 1./2. Validierung nach X Tagen. Jedes gefundene Pattern kann so nach den eingestellten X Tagen (und somit zu zwei Zeitpunkten) zum ursprünglichen Fundtag in seiner Performance geprüft werden. Ausschlaggebend ist hierbei eine binäre(schwarz/weiß) Bewertung, d.h. erfolgreicher Trade oder nicht.
  • Suchzeitraum: Formationen werden nur für den im Beobachtungszeitraum liegenden Bereich angezeigt. Ausgangspunkt ist der aktuelle Tag, zurückgerechnet um die eingestellten Tage. Wenn hier 2 Tage gesetzt sind, so werden nur Formationen der letzten 2 Tage gelistet.
  • Pattern-Signalstärkenfilter: Nur Formationen mit der eingestellten Signalstärke werden angezeigt. Die zugeordneten Signalstärken sind in der Hilfe unter Candlestickformationen nachzusehen.

Hinweis: Die Einstellungen können vor Auswahl einer Suchbasisliste verändert werden.

Toolbar

  • Visuell: Aktualisieren
    • Aktualisierung der Patternsuche.
  • Export: Nach Excel
    • Eine dargestellte Auswertungsliste wird als CSV Datei exportiert und geöffnet. Im Normalfall öffnet sich hier Excel. In Excel können hier Sortierungen, Auswertungen und Prüfungen vorgenommen werden. Beim Export werden sowohl das Datum, Programmversion neben den eigentlichen Pattern, Treffer, Gesamt, Quote gelistet.
  • Tools: Chart
    • Da Candlestickformationen charttechnischen Ursprungs sind und nur selten unter mathematischen Modellen eingeordet werden, können die Charts zu gefundene Aktien mit einem Doppelklick auf einen Wert oder durch Auswahl eines Elements und dem Betätigen des Buttons "Chart" angezeigt werden.
  • Tools: Kursaktualisierung
    • Für die Formationserkennung ist ist zwingend notwendig, dass die Kursdaten aktualisiert vorliegen sowohl im historischen Bereich, als auch im Intradaybereich (Tagesdaten), da einige Formationen Bestätigungskerzen erwarten. Um den Vorgang zu erleichtern ist eine entsprechende automatische Aktualisierung aller Werte aus der aktuell ausgewähten Watchliste integriert. Nach der Aktualisierung wird automatisch die Formationssuche erneut ausgeführt.
  • Hilfe: Allgemein
    • Hilfe zu den Grundlagen von Candlestickpatterns ...
  • Einstellung: Candlesticks

    • Hier werden alle Rahmenparameter für die Candlestickformationserkennung eingestellt: Wichtig ist hierbei zu verstehen, dass die Candlesticks in einem Trend eingeordnet werden müssen. Dies erfolgt über den DSmSt - Indikator, der eigentlich zu den Momentum/Oszillatoren gehört, hier aber dennoch effektiv eingesetzt werden kann. Die Parameter: Signalstärkefilter, Prüfungszeitraum können gleichzeitig auch direkt über die Hauptmaske eingestellt werden. Die Einstellungen werden intern beide gleichberechtigt am Indikator gespeichert.

Auswertung

  • Neben den gefundenen Werten (Formationen) werden die gefundenen Werte unterhalb der Formation eingeordnet.
  • Zur Einordnung wird hierbei in der Spalte "Formation" die Fundstelle/Fundtag gefunden.
  • In der Spalte "Aktien" der gefundene Wert, mit einer im Klammern angegebenen DSmS-Wert zum Zeitpunkt der Fundstelle. DSmSt steht für den Indikator: Double Smooth Stochastik und wird intern für die Candlestickformationserkennung zur Einordnung von Trends genutzt, die für beinahe alle Formationen von sehr großer Bedeutung ist.
  • Für die eingestellten Tage der 1./2.Validierung werden hier die Gesamtanzahl der Treffer im Verhältnis zur Gesamtanzahl der gefundenen Formationen für das aktuellen Pattern gezeigt. Als Treffer gilt alles, was nach dem Einstiegszeitpunkt +Tage(Close) > Einstiegszeitpunkt(Close). Unter Anzahl wird die Menge der gefundenen Werte für das aktuelle Pattern beschrieben.

Basislisten

Unter dem Button "Einstellungen" sind die Basiseinstellungen für die Candlestickformationen verändert werden. Als Basislisten stehen die Segmente Depot, Watchlisten und Marktsegmente zur Verfügung. Je nach Auswahl werden die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten neu dargestellt. Hier werden alle vorhandenen Watchlisten gezeigt. Nach Auswahl eines der Möglichkeiten werden für die enthaltenen Werte nach Formationen gesucht.

Sonderfunktionen für gefundene Werte

  • Übernahme von Fundwerten in Watchlisten
  • Über das Kontextmenü der gefundenen Werte lassen sich diese sofort in eine Watchliste einordnen.

Chart

Mit einem Doppelklick auf einen Wert wird das Chartmodul geöffnet. Sind auf Basis der bisherigen Charteinstellungen (sofern vorhanden) für diesen Wert die Candlestickformationen bisher nicht eingeblendet, werden diese hiermit automatisch aktiviert. Das Pattern wird im Chart sowohl räumlich, als auch zeitlich korrekt eingeordnet. Eine Sichtprüfung des technischen Umfeldes ist so möglich.

Im Chart selbst findet sich zu jedem Pattern, die Bezeichnung, als auch der zugehörige Double Smooth Stochastik Wert für den Trendzustand. Der Wertebereich liegt hier zwischen 0..100. Große Werte stehen für einen überkauften Bereich, kleine Werte für überverkaufte. Existieren mehrere gefundene Patterns für einen Tag, so werden diese aggregiert dargestellt. Als Besonderheit gibt es Fortsetzungsmuster bzw. besonders interessante Bewegungen (hohe Prozententwicklung im Vergleich zur Durschnittsbewegung des Titels) die grau mit transparentem Hintergrund eingeblendet werden. Insb. die hohen Prozententwicklungen innerhalb eines Tages sind lukrativ für Trades. Diese technisch zu erkennen und im richtigen Moment die richtigen Nerven versteckt zu haben, ist sehr schwierig. Um diese dennoch aktiver beobachten zu können und sich im historischen Chart darin zu üben, werden diese Tage markiert.